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Variance vs covariance: quelle est la différence?

0 Reco 07/11/2020 à 00:27 par frenchtunis@gmail.com

Variance vs covariance: aperçu
La variance et la covariance sont des termes mathématiques fréquemment utilisés en statistique et en théorie des probabilités. La variance fait référence à la distribution d'un ensemble de données autour de sa valeur moyenne, tandis qu'une covariance fait référence à la mesure de la relation directionnelle entre deux variables aléatoires.

Outre leur utilisation générale dans les statistiques, ces deux termes ont des significations spécifiques pour les investisseurs, se référant aux mesures prises en bourse et à l'allocation d'actifs, qui sont décrites ci-dessous.

En statistique, une variance est la dispersion d'un ensemble de données autour de sa valeur moyenne, tandis qu'une covariance est la mesure de la relation directionnelle entre deux variables aléatoires.
Les experts financiers utilisent la variance pour mesurer la volatilité d'un actif, tandis que la covariance décrit les rendements de deux investissements différents sur une période de temps par rapport à différentes variables.
Les gestionnaires de portefeuille peuvent minimiser le risque dans le portefeuille d'un investisseur en achetant des placements qui ont une covariance négative les uns avec les autres.
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Différence
La variance est utilisée dans les statistiques pour décrire l'écart entre un ensemble de données à partir de sa valeur moyenne. Il est calculé en trouvant la moyenne pondérée par la probabilité des écarts au carré de la valeur attendue. Par conséquent, plus la variance est grande, plus la distance entre les nombres de l'ensemble et la moyenne est grande. En revanche, une variance plus petite signifie que les nombres de l'ensemble sont plus proches de la moyenne.
Parallèlement à sa définition statistique, le terme variance peut également être utilisé dans un contexte financier. De nombreux experts en actions et conseillers financiers utilisent la variation d'une action pour mesurer sa volatilité. Être capable d'exprimer la distance que la valeur d'un stock donné peut parcourir par rapport à la moyenne en un seul nombre est un indicateur très utile du risque qu'un stock particulier comporte. Une action avec une variance plus élevée comporte généralement plus de risque et un potentiel de rendements plus élevés ou plus faibles, tandis qu'une action avec une variance plus petite peut être moins risquée, ce qui signifie qu'elle aura des rendements moyens.

Covariance
Une covariance fait référence à la mesure de la façon dont deux variables aléatoires changeront lorsqu'elles sont comparées l'une à l'autre. Cependant, dans un contexte financier ou d'investissement, le terme covariance décrit les rendements de deux investissements différents sur une période donnée par rapport à différentes variables. Ces actifs sont généralement des titres négociables dans le portefeuille d'un investisseur, tels que des actions.
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Une covariance positive signifie que les rendements des deux investissements ont tendance à augmenter ou diminuer en valeur en même temps. Une covariance inverse ou négative, par contre, signifie que les rendements s'éloigneront l'un de l'autre. Alors, quand l'un monte, l'autre tombe.
La covariance peut mesurer les mouvements de deux variables, mais elle n'indique pas dans quelle mesure ces deux variables se déplacent l'une par rapport à l'autre.
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La covariance peut également être utilisée comme un outil pour diversifier le portefeuille d'un investisseur. Pour ce faire, un gestionnaire de portefeuille doit rechercher des placements qui ont une covariance négative les uns avec les autres. Cela signifie que lorsque le rendement d'un actif diminue, le rendement d'un autre actif (lié) augmente. Par conséquent, acheter des actions avec une covariance négative est un excellent moyen de minimiser le risque dans un portefeuille. On peut s'attendre à ce que les pics et les creux extrêmes de la performance des actions s'annulent mutuellement, laissant un taux de rendement plus stable au fil des ans.